如施密特所指出的：“如果没有《哭泣的游戏》，我们的资金就会完全耗尽。”但是《哭泣的游戏》却拍出来了。1986年以《蒙娜丽莎》（Mona Lisa）在艺术电影界获得成功的尼尔·乔丹，早在1982年夏天就写出过一部叫《士兵的故事》（The Soldier's Story）或者《士兵的妻子》（The Soldier's wife）的剧本，但是由于其中一些问题无法解决，于是搁在一边开始创作《狼群》（pany of Wolves），后来皇宫公司1984年出品了这部影片。7年后，乔丹和史蒂夫·伍利现身柏林电影节，电影节上放映了乔丹的最新影片《奇迹》（The Miracle），这是一部乱伦题材的影片。在柏林一家酒吧跟伍利喝酒的时候，乔丹拿出那部未完成的剧本问道：“你觉得如果弗古斯在伦敦寻找的那位黑人士兵的女朋友迪尔最后变成一个男子会怎么样呢？”伍利想了想觉得这个主意非常精彩，并且向乔丹保证，他会投资拍摄。伍利把剧本寄给温氏兄弟。“你怎么拍啊？”哈维问。
“我们会找到合适的人。”
“我不相信。祝你好运吧。”
据乔丹说，哈维跟别人一样害怕沾上这部作品，这是一个充满种族、政治等要素的易爆性混合物。据伍利说：“除非我找到一个有易装癖的女孩，他才会做。因为他觉得观众会觉得太令人反感而难以接受。”但是，伍利并没有就此气馁，他在四频道（Channel Four）、英国银幕（British Screen）以及一些银行集团的支持下继续努力着。找一个不男不女的家伙来扮演迪尔看来有些难。最后，导演德里克·贾曼（Derek Jarman）的男朋友推荐了一个俱乐部会员、时装助理杰·戴维森（Jaye Davidson）。乔丹和伍利很喜欢戴维森的表演，但是，搜寻工作还在进行。后来，有一天，伍利很晚打来一个电话。他对乔丹开玩笑说：“再找来找去太蠢了。杰就很好，况且他的台词也讲得不错。我们先把他定下来再塑造他吧。”影片于1991年秋季开始拍摄。三部投拍的影片全都取得成功，皇宫于1992年8月宣布破产。
这部影片以伦敦为背景，以爱尔兰共和军（IRA）恐怖主义活动为线索，风格沉静而忧郁，以死亡开始又以死亡结束。全片讲述了眼神忧郁的斯蒂芬·雷（Stephen Rea）扮演的角色的经历，他最后发现自己的情人迪尔居然是一个易装癖。戴维森的表演诱人、脆弱、惊悚，非常让人信服。具有讽刺意味的是，乔丹用马特·戴蒙注解哈维的蝎子和青蛙的寓言来结构整部影片。
那时担任四频道经理的杰克·里奇纳（Jack Lechner）看了粗剪的样片后来，走在苏荷已的大街上心想，这部影片真是太好了，我希望25个人都去看看。“参与这部影片制作的人都不会认为它仅仅是一部好看的英国小制作电影，如果我们足够幸运的话，也许能收回成本。”他说，“戛纳已经接受了它。威尼斯也接受了，它的行情似乎不错。”伍利和鲍威尔的眼界变得高起来，1992年2月他们决定把《哭泣的游戏》（现用名）交给大制片厂而不是艺术片发行商来发行。主管们都不接受这部片子。他们在观摩放映期间打了也接了很多电话。派拉蒙的总裁布兰登·塔蒂科夫（Brandon Tartikoff）在观摩期间就要看到迪尔隐私部位的镜头时接到这样一个电话，那个镜头被他完全错过了。等试映结束后，伍利说，他以为影片会引起强烈争议。塔蒂科夫表情疑惑不解地问：“为什么会那样？”
米拉麦克斯的人离戛纳电影节还有两个月时在美国电影市场展（American Film Market）的埃迪科夫放映室（Aidikoff Screening